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Trading System Statistik zum "Fallen Angel"

Ich habe mir vor einiger Zeit einmal die Mühe gemacht und eine Statistik zum vorgestellten Trading System "Fallen Angel" erstellt, da ich selber wissen wollte wie gut das System im Verhältnis zu anderen Empfehlungen abschliesst.

Wie Ihr selber feststellen könnt ging ich im Gesamten in dieser Statistik 19 Trades ein, wovon 10 daneben gingen und 9 entsprechend in meine Richtung gingen und mit einem entsprechenden Gewinn geschlossen werden konnten.

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Damit ergibt sich in etwa ein Verhältnis von Gewinn / Verlust Trades von 50 zu 50. Aber dank dem „Fallen Angels“ Money Management konnten ich die Verlust Trades mit einem geringen Verlust schliessen und die Trades die in den Gewinn gelaufen sind zu meinem Vorteil schliessen, was mir einen Gewinn innerhalb von 14 Tagen von über 1000 $ eingebracht hat (gekauft wurden jeweils 100 Aktien pro Trade, weiter unten erfahren Sie mehr zur Statistik und der Vorgehensweise).

Entry Datum	Aktie	Entry	Exit Datum	Exit Preis	Gewinn / Verlust
14.06.04	AMZN	50.10	17.06.04	49.60	-50.00
14.06.04	COF	70.80	18.06.04	71.85	105.00
14.06.04	APOL	94.50	19.06.04	94.45	-5.00
15.06.04	EBAY	87.02	20.06.04	86.85	-17.00
16.06.04	MBT	114.00	21.06.04	123.70	485.00
17.06.04	ITW	92.60	30.06.04	94.80	220.00
17.06.04	DDS	22.45	19.06.04	22.00	-45.00
23.06.04	SYNA	20.10	26.06.04	19.70	-40.00
24.06.04	SIE	45.00	28.06.04	43.85	-115.00
24.06.04	IPIX	12.40	01.07.04	13.40	100.00
24.06.04	SCSS	27.90	29.06.04	27.80	-10.00
24.06.04	TSG	27.35	28.06.04	26.80	-55.00
24.06.04	CFCM	34.10	30.06.04	33.35	-75.00
29.06.04	SHLO	14.00	16.07.04	16.60	260.00
30.06.04	XTO	29.32	12.07.04	30.25	93.00
30.06.04	DNR	20.90	06.07.04	21.40	50.00
30.06.04	REG	43.05	08.07.04	43.77	72.00
30.06.04	PETM	32.60	02.07.04	32.00	-60.00
30.06.04	PETD	27.50	06.07.04	28.80	130.00
Total					1'043.00

Ich habe selber einige andere Aktien-Empfehlungen von Trading Gurus getestet (ich möchte hier keine Namen nenne, wen es interessiert kann mir emailen) und war sehr enttäuscht. So hat zum Beispiel ein Börsenbrief mit täglichen Aktien-Empfehlung, welchen ich im Januar 2004 getestet habe, ein Gewinn / Verlust Trade-Verhältnis von 30 zu 70 ergeben. Da ist es auch mit einem guten Money Management schwierig im Gewinn zu bleiben. Zudem kommen noch die Kosten für den Börsenbrief hinzu ;-) den ich vom Gewinn, wenn überhaupt möglich, abziehen muss.

Soweit mir bekannt ist schaffen es auch die besten Aktien Trader nicht (oder nur ein paar wenige) über ein Gewinn / Verlust Trade-Verhältnis von 60 zu 40 hinaus zu kommen und dies auch erst nach jahrelanger Erfahrung und dem Einsatz von Trading Systemen die man als Privatperson nicht mehr bezahlten kann, wenn man nicht ein Kunden-Portfolio verwaltet von einigen Millionen Euros / Dollars und eine entsprechende Provision davon einkassiert.

Ferner sei hier noch angemerkt, dass das Jahr 2004 eher ein schwieriges Tradingjahr im generellen war und besonders der Juni ein Monat ohne eindeutige Trends war, also eher quer verlaufen ist.

Somit zeigt diese Statistik aber auch, dass es mit dem Trading System „Fallen Angel“ durchaus möglich ist auch in schwierigeren Zeiten, dank eines ausgezeichneten Money Managements, an der Börse Geld zu verdienen. Vorausgesetzt natürlich, man hält sich an die aufgestellten Trading Regeln beziehungsweise an das Trading System.

Erklärung zur Statistik

In der Statistik wurde wie folgt ein Trade eingegangen beziehungsweise geschlossen…

Trade Eröffnung

Eine Aktie wurde gekauft wenn diese, wie im „Fallen Angel“ Trading System beschrieben, den Kaufpreis erreicht hat und somit den Kaufstop ausgelöst hat.

Ich habe somit anhand des „Fallen Angel“ Systems meine „Stop Buy“ Aufträge gesetzt, bevor die US Börse eröffnet hat und jeweils mit einem entsprechenden „Stop Loss“ Auftrag.

Hat somit ein Aktie den entsprechenden Entry-Preis erreicht wurde diese automatisch gekauft und der „Stop Loss“ wurde dabei automatisch gesetzt. Der Vorteil hierbei sind die folgenden zwei Faktoren:

Ich muss nicht permanent den Markt beobachten um einen Trade auszulösen
Meine Emotionen werden eliminiert, da ich nicht konstant vor dem Bildschirm sitze und dabei einen Trade eventuelle zu früh eröffne.

Aktien die nicht ausgelöst wurden, das heisst den Entry-Preis im Tagesverlauf nicht erreicht haben wurden vom System automatisch wieder gelöscht und die Aktien wurden von mir neu analisiert und eventuell am nächsten Tag neu gesetzt mit entsprechenden Entry-Preisen, sofern diese Aktien noch dem Setup des „Fallen Angels“ entsprochen haben.

Trading Verlauf

Wurde bei einer Aktie der Entry Preis erreicht und somit ein Kauf ausgelöst, wurde automatisch der gesetzte „Stop Loss“ beim Kauf gesetzt. Hier kam es natürlich schon vor, dass eine Aktie am selben Tag, wenn der generelle Trend gewechselt hat, wieder ausgestoppt wurde durch den mitgegebenen „Stop Loss“ Auftrag. Dies war in dieser Statistik nicht der Fall und kommt auch eher selten vor. Gehört jedoch zu unserem Trading System und ich war schon froh diesbezüglich bei anderen Trades.

Verlust-Trades

Die Verlust-Trades wurden anhand des jeweils gesetzten „Stop Loss“, welches jeden Tag neu angepasst wurde (anhand des Tradingverlaufes vom Vortag) automatisch ausgestoppt.

Gewinn-Trades

Auch bei den Gewinn-Trades wurde das „Stop Loss“ jeden Tag anhand des Tradingverlaufes des Vortages neu definiert und gesetzt. Bei Erreichung des definierten Kurszieles bin ich wie folgt vorgegangen:

Wenn die Aktie einige starke Tage hinter sich hatte, also vorwiegend weisse „Candles“ gemacht hat, habe ich die Aktie zum Zielpreis, wie im „Fallen Angel“ definiert, verkauft. Dies darum weil in der Regel nach 3 bis 5 starken Tagen (weisse Candles) viele Traders ihre Gewinne realisieren und somit eine Aktie drehen könnte, obwohl der Mark im Generellen nach wie vor Stärke hat.
Hat die Aktie im Tagesverlauf das letzte Hoch (von dem aus der „Fallen Angel“ stattgefunden hat) problemlos überschritten nahm ich jeweils an, dass die Aktie wirklich Stärke hat und durchaus noch zulegen kann. In der Regel habe dann einen „Trailing Stop“ gesetzt. Hierbei steigt der Stop Loss Preis mit dem Aktienanstieg. Setze ich zum Bespiel einen Trailing Stop von 1$ und die Aktie steigt von 46.25 (Stop Loss somit bei 45.25) auf 46.80, so liegt dann automatisch der Trailing Stop bei 45.80. Sinkt die Aktie von 46.80 wieder zurück auf 46.25 so bleibt der Stop Loss bei 45.80 (also immer 1$ vom letzten tatsächlich erreichten Hochs). Sinkt die Aktie nun unter 45.80 so wird mein Trailing Stop ausgelöst. Steigt die Aktie erneut wieder (ohne auf unter 45.80 zu fallen) und erreicht ein neues Hoch bei 47.10 so passt sich der Trailing Stop automatisch wieder an auf 46.10 usw.
Hat der generelle Markt bereits bei der Eröffnung Schwäche gezeigt meine Aktie ist jedoch noch angestiegen, habe ich in der Regel die Position geschlossen oder einen sehr engen „Trailing Stop“ gesetzt, da auch eine starke Aktie durchaus dem Markt früher oder später folgen könnte.

Mein Fazit

Meine Erfahrung mit meinen Trading System hat mir bis lang die folgenden Erkenntnisse geliefert:

1.) Je mehr ich meine Emotionen ausschalten kann während des Tradings um so eher schafft man es auch, Gewinn im Aktien Handel zu erzielen. Daher bin ich am erfolgreichsten, wenn ich nach eingehender Aktienanalyse und Definition des Entry-Preises und Stop Loss Preises den Rest meinem Brokersystem überlasse. Also die Entry Preise setze mittel Stop Buy mit zugleich einem Stop Loss, falls die Aktie gekauft wird.

2.) Lieber den Spatz in der Hand als die Taube auf dem Dach, wie man so schön sagt. Was ich damit meine ist das folgende: Ich realisiere lieber einen Gewinn solang er noch vorhanden ist als darauf zu spekulieren, dass die Aktie noch unendlich weiter steigen könnte. Ich beobachte eine Aktie auch nicht mehr weiter, wenn ich diese einmal gekauft habe und zum definierten Zielpreis verkauft habe, ausser sie erscheint wieder in meinem „Fallen Angel“ Aktien Scann. Am Anfang meiner Tradingkarriere habe ich dies zum Teil gemacht und mich geärgert, dass nach dem Verkauf der Aktie noch weitere Gewinn möglich wären, wenn ich nicht verkauft hätte. Dies Verhalten entwickelt dann eine Gier in einem die in der Regel mehr schadet als nutzt.

3.) Wie im Leben sooft funktionieren die einfachen Sachen besser als die aufwendigen und komplizierten Ideen. Ich bin der Ansicht, dass dies auch auf das Trading angewendet werden kann.

Noch ein letzter Tipp den Ihr selber testen könnt und vielleicht Statistisch erfassen (würde mich interessieren ob jemand andere Erfahrungen macht)

Ich habe eine Zeitlang meine Trade Entrys erst nach einer Handelsstunde gesetzt. Dies daher da eine US-Börsenweisheit sagt: Die erste Handelsstunde gehört den Daytradern und erst danach kommt das so genannte „Smart Money“ ins Spiel, also das Geld der Grossanleger die auch durchaus die Stärke haben eine Aktie zu beeinflussen.

Dabei bin ich dann wie folgt vorgegangen:

Wurde mein Entry in der ersten Stunde noch nicht erreicht, so ging ich vor wie oben beschrieben.
Wurde mein Entry bereits in der ersten Stunde erreicht so habe ich gewartet bis die Aktie angefangen hat zu korrigieren und habe dann das Entry ca. 0.1$ über dem Hoch der ersten Stunde gesetzt. Die Idee war hierbei, dass die Aktie dann wirklich Stärke hat, wenn diese es vermag das „Erste-Stunde-Hoch“ zu überbieten.
Auf der anderen Seite, wenn eine Aktie einfach durch das traden vieler Daytrader nach oben gepusht wird, jedoch später kein „Smart Money“ nach fliesst und die Aktie somit fällt sitze ich nicht auf einer Aktie die ich eventuell sogar zum Tageshoch gekauft habe.
Hierbei kam es jedoch auch vor, dass ich gar nicht mehr in eine Aktie einsteigen konnte weil diese konstant, seit der Eröffnung, angestiegen ist.

Ich habe diesen Ansatz dann nicht mehr weiter verfolgt, weil mir der Aufwand zu gross war (hierbei muss ich doch den Markt eine Stunde lang beobachten und benötige dazu auch Realtime Kurse) und unterem Strich zwar einige Trades weniger eröffnet wurden, ich jedoch dabei auch einige wirklich interessante Trades nicht mehr eröffnen konnte, weil die Aktie mir davon lief. Meine Erfahrung somit bei dieser Technik: Mehr Aufwand aber nicht mehr Gewinn.

Disclaimer: Das hier vorgestelltenTrading Systeme, Trading- und Aktien Tipps stellen keine Aufforderung zum Handel an den Finanzmärkten dar. Sie verstehen sich lediglich als unverbindliche nichtverpflichtende Information für Interessierte. Jedes Handeln an den Finanzmärkten geschieht auf eigene Verantwortung. Trading und Daytrading ist eine riskante und hochspekulative Form der Geldanlage und sollte nur von erfahrenen Tradern oder nach ausgiebigem Studium unter Anleitung in Betracht gezogen werden. Der Betreuer und Webmaster dieser Homepage schliesst jegliche Haftung für die Richtigkeit von jeglichen Informationen innerhalb dieser Veröffentlichung oder für an den Finanzmärkten erlittene Verluste aus.

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